دانلود مقاله ترجمه شده بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی

چکیده

بازده و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در یک سیستم مالی با ساخت یک مدل نظری بر اساس مدل هستون، مورد بررسی قرار گرفت. پس از مدل نظری و تجزیه و تحلیل، نمونه کارها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، یافته های ما موارد زیر را در بر داشت: (1) خصوصیات آماری (به عنوان مثال، توزیع احتمال، واریانس و فقدان نرخ بازده پرتفوی سهام) بین نتایج شبیه سازی مدل نظری و اطلاعات مالی واقعی به دست آمده از میانگین صنعتی داوجونز، در شرایط خوبی هستند. (2) حداکثر پراکندگی سرمایه گذاری (سهام) با حداکثر ثبات بازگشت پرتفوی سهام وحداقل ریسک سرمایه گذاری در ارتباط است. (3) افزایش دوره سرمایه گذاری و بدترین دوره سرمایه گذاری با کاهش ثبات بازگشت پرتفوی سهام و ریسک سرمایه گذاری حداکثر، مرتبط است.

1-مقدمه

تحقیقات بازارهای مالی به عنوان سیستم های پیچیده در فیزیک آماری توجه بیشتر و بیشتری را به خود اختصاص داده است و در سال های اخیر زمینه جدیدی به نام" econophysics" را مطرح کرده است. مدل حرکتی هندسی براونی برای توصیف پویایی تصادفی قیمت های سهام، پیشنهاد شد. با این حال، این مدل حرکتی هندسی براونی، نمی تواند با برخی از ویژگی های آماری از داده های مالی واقعی مانند دنباله طویل، حافظه دوربرد و مجموع اعتبارات، موافق و همگام باشد...