دانلود مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی مدل های ارزشگذاری موجود در زمانی که عامل تنزیل به یک نزدیک است

چطور این مقاله علوم اقتصادی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2004131 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله علوم اقتصادی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید برای دریافت لینک دانلود مقاله آدرس ایمیل خود را درج نمایید

مایل به دریافت ترجمه فارسی هستید؟

قیمت :

1,160,000 ریال

شناسه محصول :

2004131

سال انتشار:

2012

حجم فایل انگلیسی :

507 Kb

حجم فایل فارسی :

999 کیلو بایت

نوع فایل های ضمیمه :

Pdf+Word

کلمه عبور همه فایلها :

www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی مدل های ارزشگذاری موجود در زمانی که عامل تنزیل به یک نزدیک است

عنوان انگليسي

Econometric analysis of present value models when the discount factor is near one

نویسنده/ناشر/نام مجله

Journal of Econometrics

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده علوم اقتصادی شامل 12 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 35 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

این مقاله با استفاده از نظریه اقتصاد سنجی مجانبی به درک جمع آوری داده ها به وسیله مدل های ارزشگذاری موجود با عامل تنزیل نزدیک به یک می پردازد. بیشترین زمینه به کارگیری در مدل های نرخ ارز است. فرض اساسی در نظریه مجانبی این است که با افزایش اندازه نمونه، عامل تنزیل به یک میل می کند. مجانب های نمونه محدود اعمال شده توسط نظریه مجانبی به طور کمی با انحرافات نسبتا کم از گام زدن تصادفی random walk با برآوردهای مبهم رگرسیون مربوط به نرخ ارز نقطه ای و آتی، سازگار است.

1-مقدمه

در این مقاله با شبیه سازی و محاسبات تحلیلی به توسعه و ارزیابی نظریه اقتصاد سنجی مجانبی می پردازیم تا به این ترتیب بتوانیم توضیح بهتری درباره داده های جمع اوری شده به وسیله مدل های ارزشگذاری موجود با عامل تنزیل نزدیک به یک، بدهیم. زمینه ای که بیشتر به کار گرفته می شود نرخ های ارز شناور است. تحقیق بر اساس دو یافته که در ادبیات قیمت گذاری دارایی ها مشهور بوده و بارها توسط تحقیقات تجربی مورد تایید قرار گرفته ، بنا شده است....

برابری بهره کشف شده قیمت دارایی نرخ ارز :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

This paper develops asymptotic econometric theory to help understand data generated by a present value model with a discount factor near one. A leading application is to exchange rate models. A key assumption of the asymptotic theory is that the discount factor approaches one as the sample size grows. The finite sample approximation implied by the asymptotic theory is quantitatively congruent with the modest departures from random walk behavior that are typically found and with imprecise estimation of a well-studied regression relating spot and forward exchange rates

Keywords: Uncovered interest parity Asset price Exchange rate

این مقاله ترجمه شده علوم اقتصادی برای گرایش های: اقتصاد پول و بانکداری، کاربرد دارد. سایر مقالات ترجمه شده اقتصاد پول و بانکداری، را ببینید. [ برچسب: مقاله ترجمه شده اقتصاد پول و بانکداری در زمینه نرخ ارز]

سایر منابع علوم اقتصادی-اقتصاد پول و بانکداری در زمینه نرخ ارز

مدیریت ریسک نرخ ارز شرکت های صادراتی: یافته های جدیدی از یک پژوهش پرسشنامه ای [مقالات ترجمه شده]
تاثیر تغییر پذیری نرخ برابری ارز واقعی بر روی صادرات ایالات متحده: مقایسه ای بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته صادرات گرا [مقالات ترجمه شده]
آیا کانال های انتقال سیاست نرخ ارز در میانمار با اصلاحات پابرجا می ماند؟ [مقالات ترجمه شده]
استفاده از اطلاعات بازار مالی در پیش بینی رشد واقعی، تورم و نرخ ارز واقعی [مقالات ترجمه شده]

مدیریت ریسک نرخ ارز شرکت های صادراتی: یافته های جدیدی از یک پژوهش پرسشنامه ای [مقالات ترجمه شده]

تاثیر تغییر پذیری نرخ برابری ارز واقعی بر روی صادرات ایالات متحده: مقایسه ای بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته صادرات گرا [مقالات ترجمه شده]

آیا کانال های انتقال سیاست نرخ ارز در میانمار با اصلاحات پابرجا می ماند؟ [مقالات ترجمه شده]

استفاده از اطلاعات بازار مالی در پیش بینی رشد واقعی، تورم و نرخ ارز واقعی [مقالات ترجمه شده]